Международный женский день
Пасха
День Победы
Выберите Ваш город X

Задача

Купить Гарантия
Код работы: 23789
Дисциплина: Неизвестна
Тип: Иное
Вуз:ВЗФИ - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу
   
Цена: 190 руб.
Просмотров: 5252
Уникальность: В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста
   
Содержание: Содержание

Задача 1 3
Список используемой литературы 5

   
Отрывок: Задача 1

Определить стоимость «колл»-опциона, если цена исполнения – 9830 руб.; время, оставшееся до даты истечения, – 130 дн.; текущая цена акции – 10300 руб.; ожидаемая изменчивость курса, или стандартное отклонение – 18,5%; безрисковая ставка – 9,25%.

Решение

Классическая формула, известная как модель Блэка-Шольца, дает цену европейского колл-опциона для случая непрерывного времени:

C = SN[(ln(S/E)+(r-δ+σ2/2)t)/(σ√t)]-Ee-rtN[(ln(S/E)+(r-δ+σ2/2)t)/(σ√t) - σ√t ]
где N – стандартная функция распределения нормального закона;
S - стоимость базового актива;
r - безрисковая ставка процента;
δ - дивиденды (в процентах);
t - время до истечения;
E - цена исполнения;
σ - изменчивость (volatility) цены базового актива.
Произведем решение в MS Excel (рис. 1).
d1= (LN(B2/B3)+(B5+0.5*B6^2)*B4)/(B6*КОРЕНЬ(B4));
d2=B8-B6*КОРЕНЬ(B4);
N(d1) =НОРМСТРАСП(B8);
N(d2) =НОРМСТРАСП(B9);
Цена опциона «колл»=B2*B11-B3*EXP(-B5*B4)*B12. [...]


Купить эту работу
Гарантия возврата денег

 
Не подходит готовая работа? Вы можете заказать курсовую, контрольную, дипломную или другую студенческую работу профессиональным авторам!
 
Вернуться к рубрикатору дисциплин »
 

Другие готовые работы для скачивания, которые могут Вам подойти

Тема: Задача 14 Подробнее
Тип: Контрольная
Вуз: МосАп
Просмотры: 8775
Тема: Задача 1 Подробнее
Тип: Задачи
Вуз: АГАУ
Просмотры: 5160
Тема: Вариант 1 (тема + задача) Подробнее
Тип: Контрольная
Вуз: АГУ
Просмотры: 10595
Тема: Философская мысль в России в 19-начала 20 веков Подробнее
Тип: Контрольная
Вуз: РАНХиГС
Просмотры: 6590
Тема: теория 15, 40, задача 10 Подробнее
Тип: Контрольная
Вуз: АГАУ
Просмотры: 7749
Тема: Вариант 7 (вопрос 1, задача 1) Подробнее
Тип: Контрольная
Вуз: РГУТИС
Просмотры: 8482

Поиск других готовых работ, выполненных в «ИнПро»


Не нашли готовую работу? Отправьте заявку - закажите работу по нужной теме нашим авторам!
 
Вы также можете: Вернуться к рубрикатору дисциплин »